EQUITY FACTOR INVESTING
PHILOSOPHIE
La recherche académique a démontré que le comportement des marchés financiers peut être décomposé selon les caractéristiques des titres actions telles que le comportement dans le temps, la taille de capitalisation, la volatilité, la valorisation, etc.
Ces caractéristiques :
- Permettent de capter des primes de risque pour générer des rendements
- Sont complémentaires sur l’ensemble du cycle économique.
La stratégie Equity Factor Investing de Seeyond cherche à combiner efficacement ces caractéristiques, tout en respectant un budget prédéfini de risque relatif (tracking-error) par rapport à un indice de référence, avec pour objectif de surperformer les marchés de référence sur le long terme.
LES POINTS CLÉS
Une solution d’investissement lisible
Des facteurs de performance sélectionnés selon des critères simples : leurs capacités de surperformance dans le temps par rapport à des indices traditionnels et leurs comportements complémentaires à travers le cycle
Adaptable
Une solution d’investissement en actions qui s'adapte à de nombreuses configurations de marché.
Modulable
Une stratégie déclinée sur plusieurs zone géographique et pouvant être adaptée à différents budgets de risque relatif.
NOTRE APPROCHE
stratégie d'investissement
La stratégie Equity Factor Investing propose une exposition aux marchés actions à travers une allocation active selon les caractéristiques des titres. La complémentarité de ces caractéristiques dans la construction du portefeuille vise à minimiser les risques en diversifiant l’allocation de portefeuille sur des thématiques favorisées en alternance suivant la position dans le cycle économique (croissance, crise, rebond).
Objectif
L'objectif de la stratégie est de surperformer son indice de référence sur une période d'investissement minimale de 5 ans, tout en respectant un objectif annuel prédéfini de tracking-error ex-ante.
Principaux risques : risque de perte en capital, risque lié aux marchés actions (y compris de petites et moyennes capitalisations), risque de change, risque lié à la gestion discrétionnaire
univers d’investissement
La stratégie a été déclinée sur les zones géographiques suivantes:
NOS EXPERTS
Nicolas JUST
Directeur général délégué - Directeur de la Gestion
- Directeur Gestion Smart Beta - Natixis Asset Management (2012)
- Responsable gestion Actions core - Natixis Asset Management (2010)
- Responsable gestion modélisée Europe et Japon - Natixis Asset Management (2008)
- Analyste actions sell-side – Exane BNP Paribas (2002)
- Trader dérivés – Société Générale, New York (1994)
Ruixing CAI
Gérant de portefeuille
- Ruixing Cai a commencé sa carrière en 2016 au sein du groupe BPCE comme Analyste des Risques. Depuis 2019, elle occupe le poste de Gérante de Portefeuille à Seeyond.
Pierre SAVARZEIX
Gérant de portefeuille
- Pierre Savarzeix a débuté sa carrière en 1999 en tant qu’Analyste Action Quantitative au Crédit Lyonnais AM. Depuis 2012, Pierre est Gérant de Portefeuille au sein de l’équipe d’investissement Seeyond Equity.
Stéphanie NOEL
Gérante de portefeuille
- Stéphanie Noel commence sa carrière en 2002, en tant que Cadre intermédiaire chez Axa IM. Elle devient Gérante de Portfeuille en 2012 à Natixis AM. Depuis 2018, elle est Gérante de portefeuille à Seeyond au sein de l'équipe d'Implémentation.
Sébastien GUERIN
Gérant de portefeuille
- Sébastien Guérin commence sa carrière en 1989, en tant que Trader Action, puis Gérant de Portefeuille, en 2002. En 2014, il intègre l'équipe de Recherche de Seeyond, en tant qu'Analyste Mondial. Depuis 2018, il est Gérant de Portfeuille, au sein de l'équipe Implémentation de Seeyond.